Банк России повышает прозрачность процесса валидации ходатайств банков на применение ПВР

   Новая редакция указания "О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества" подготовлена по итогам накопленного Банком России опыта валидации ходатайств банков на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР).
   В документе содержатся следующие изменения:
1. Предусмотрены два вида ходатайств после того, как банк подал первичное ходатайство: дополнительное (когда заявлены новые методики и модели в рамках плана последовательного перехода) и ходатайство о применении надбавок (для использования возможности особенного применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов).
2. Расширена классификация несоответствий требованиям положения о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.
3. Упрощены требования к утверждению ходатайств и решений о применении ПВР со стороны органов управления банка (для дополнительного ходатайства и ходатайства о применении надбавок достаточно утверждения единоличного или коллегиального исполнительного органа банка).
4. Детализированы требования к оформлению и составу подаваемых на валидацию документов.
5. Усилена ответственность банка за несоблюдение сроков предоставления информации по запросам рабочей группы валидации.

Источник: Банк России https://www.cbr.ru/Press/event/?id=2791