BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Методика проведения стресс-тестирования рыночного риска

Документ
Номер: 1.15158
Дата обновления: 2014-06-19
Цена: 500 Купить


Методика
проведения стресс-тестирования рыночного риска

C О Д Е Р Ж А Н И Е:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО РИСКА 4. ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ СТРЕССОВ
5. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИИ
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
6.1. ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СЦЕНАРИЕВ СТРЕСС- ТЕСТИРОВАНИЯ 6.2. ОТЧЕТ О СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИИ
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Методики проведения стресс-тестирования рыночного риска (далее - настоящий документ) используются следующие понятия, определения и сокращения:
Банк - Открытое акционерное общество "БАНК".
Виды рыночного риска - валютный, процентный и фондовый риски.
Многофакторный сценарий стресса - совокупность изменений Факторов риска, происходящих одновременно, причем хотя бы один из Факторов риска изменяется на значительную (экстремальную) величину.
Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков), связанных с неопределенными изменениями Факторов рыноч



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.